В начале Второй мировой войны в сентябре 1939 года Дания объявила себя нейтральной. Большую часть войны страна была протекторатом, а затем оккупированной территорией Германии. Решение об оккупации Дании было принято в Берлине 17 декабря 1939 года. 9 апреля 1940 года Германия оккупировала Данию в ходе операции Weserübung. Датское правительство и король функционировали относительно нормально в условиях фактического протектората над страной до 29 августа 1943 года, когда Германия поставила Данию под прямую военную оккупацию, которая продолжалась до победы союзников 5 мая 1945 года. В отличие от ситуации в других странах под Немецкая оккупация, большинство датских институтов продолжали функционировать относительно нормально до 1945 года. И датское правительство, и король оставались в стране в непростых отношениях между демократической и тоталитарной системой, пока датское правительство не ушло в отставку в знак протеста против требований Германии установить смертная казнь за саботаж.

Чуть более 3000 датчан погибли в результате оккупации. Еще 2000 добровольцев Свободного корпуса Дании и Ваффен СС, большинство из которых были выходцами из немецкого меньшинства на юге Дании, погибли, сражаясь на Восточном фронте, а 1072 торговых моряка погибли на службе у союзников. В целом, это очень низкий уровень смертности по сравнению с другими оккупированными странами и большинством воюющих стран. Некоторые датчане решили сотрудничать во время оккупации, присоединившись к Национал-социалистической рабочей партии Дании, Корпусу Шальбурга, Корпусу HIPO и Peter Group (часто со значительным совпадением между участниками разных групп). Национал-социалистическая рабочая партия Дании участвовала в выборах в датский Фолькетинг 1943 года, но, несмотря на значительную поддержку со стороны Германии, она получила только 2,1% голосов. В ходе войны возникло движение сопротивления, и большинство датских евреев были спасены и отправлены в нейтральную Швецию в 1943 году, когда немецкие власти приказали интернировать их в рамках Холокоста.